Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKA KREDİLERİNDE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE KARLILIK İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP OF SECTORAL CREDIT CONCENTRATION AND RETURN IN BANKING CREDITS )

Author : Sultan SARI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 13
Page : 1-19
    


Summary

Finansal piyasalardaki tüm faaliyetler ekonomideki tüm aktörleri etkiler. Bankalar da bu finansal piyasalardaki önemli kurumlardır ve özellikle Türkiye gibi banka temelli bir ekonomide bankalar sistemik öneme sahiptirler. Ana faaliyet konusu “kredi vermek” olan bankalar makroekonomi politikalarından etkilendikleri gibi aynı zamanda kredi portföylerini oluştururken yoğunlaşma ve çeşitlendirme yönünde yaptıkları tercihlerle diğer bir deyişle, risk ve performans açısından yaptıkları tercihlerle makroekonomiyi de etkilerler. Yüksek kâr elde etmek amacıyla, belli bir sektöre (alana) yoğun kredi vermeleri ve bu alanda uzmanlaşmaları, sektörün kredi riskini artırarak finansal kırılganlıklara yol açabilir. Bu çalışmanın amacı da bankaların tek tek yaptıkları ve ya sürü halinde yaptıkları bu kredi portföy tercihlerinin, bankacılık sektörü olarak, kârlılık sağlayıp sağlamadığını anlamaktır. Çalışmada 2007-2018 döneminde üçer aylık verilerle (kârlılık oranı olarak ROA ve ROE, sektörel kredi yoğunlaşması için Herfindahl-Hirschman endeksi –HHI-, bankacılık sektörü toplam yasal özkaynak risk ağırlıklı kalemler oranı, takipli krediler toplam krediler oranı, krediler toplam aktifler oranı, toplam faiz gelirleri ortalama toplam aktifler oranı, toplam faizdışı gelirler ortalama toplam aktifler oranı, büyüme hızı, reel kur) Türk bankacılık sektöründe kullandırılan kredilerin sektörel yoğunlaşması ile kârlılık arasındaki ilişki ARDL (Autoregressive Distributed Lag Bound Test – Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi) Yöntemi’ne göre analiz edilmiştir. Yoğunlaşma endeksi olarak Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) kullanılan bu çalışma sonucunda tüm Türk bankacılık sektörü kredilerinde sektörel kredi yoğunlaşması ile kârlılık arasında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Aynı zamanda, faiz gelirlerinin kârlılık ile ilişkisi pozitif yönde ve anlamlı, faizdışı gelirlerin kârlılık ile ilişkisi ise negatif yönde ve anlamlı bulunmuştur. Bu da bankacılık sektörünün aracılık faaliyetlerini yerine getirdiğini ve asıl ana faaliyet konusu olan kredilerden kâr ettiğini göstermektedir.



Keywords
sektörel kredi yoğunlaşması, kârlılık, faiz gelirleri, faiz-dışı gelirler

Abstract

All the financial market operations influence all the actors in the economy. Banks are the important institutions in the financial markets and especially in the bank-based economies like Turkey, banks are the systemic important institutions. The banks, their basic operations is crediting, is affected from the macro economics policies, and also influence them by all the choices between concentration and diversification to compose their credit portpolio, in other words, by their choices between risk and performance. They can lead to the financial frigality by increasing the credit risk in the banking sector by crediting intensively to any sector in which specialise for high return. The aim of this study is to consider whether or not each banks’ or many banks’ loan portfolio choices (herding) return as the banking sector. In this study, the correlation of the sectoral concentration in the Turkish banking and banking return is analysed by the ARDL (Autoregressive Distributed Lag Bound Test) method, in other word, the ARDL bound test approach by using quarterly data (ROA and ROE as return rate, Herfindahl-Hirschman Index –HHI- as sectoral credit concentration, the rate of equity and total risky assets of Turkish banking sector, the rate of credits and assets, the rate of interest income and average total assets, the rate of non-interest income and average total assets, growth rate and real exchange rate) between 2007-2018. As a result of this study, there is a high significant relationship between the sectoral concentration in the Turkish banking sector and return in these period. Moreover, the correlation of the return and interest income is positive and significant, non-interest income is negative and significant. It indicates that the banks operate as the agency and they return mainly from crediting.



Keywords
sectoral credit concentration, banking return, interest income, non-interest income

Advanced Search


Announcements


    Haziran Sayısı

    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ağustos sayısına makale yükleyebilirsiniz.



Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :editor@euroasiajournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri